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El acceso a nuestro servidor mediante FTP se debe realizar en MODO ACTIVO.  Sin embargo, Internet Explorer tiene configurado por defecto el acceso en modo PASIVO.

Para solucionarlo, simplemente debemos seguir los siguientes pasos:

1. Con el Explorer abierto, vamos a "Herramientas" > "Opciones de Internet" > pestaña "Opciones Avanzadas".
2. En el apartado "Examinar", vamos a la última opción (justo antes de llevar al apartado "Imprimir"),  donde veremos la opción "Usar FTP pasivo".
3. Para que funcione como activo debes DESACTIVAR dicha opción, y Aceptar el cambio.
4. Ya sólo queda reiniciar el Explorer.  Salimos de Interner Explorer y volvemos a abrir el programa.

Ya está.  Ahora probamos de nuevo a realizar la conexión FTP.